アクティブファンド比率を決定

現在、割高な全世界インデックスを嫌って

買い進めている国内小型割安株のアクティブ

ファンドだが、どの比率まで買い続けるかを

決めていなかった。

インデックスによるポートフォリオの比率は

(ACWI60%、長期米国債25%、金地金15%)

それなりに考えて決めた物だから触れずに、

どこまで株式比率を上げるかという話になる。

そう考えると、株式比率は70%が限界。

その中で数字が綺麗になったのは、アクティブ

ファンドの比率が20%になる一点だった。

(ACWI48%、長期米国債20%、金地金12%、

 国内小型割安株アクティブファンド20%)

なかなかに見栄えも良いし、腹落ちする比率だ。

(雰囲気投資なので、見栄えは最重要だ)

バックテストを実施した所、極めて意外なことに

シャープレシオは向上した。全く信じられない。

(HJPSXはスパークスが運用する小型株ファンド)

驚いたことに標準偏差がほとんど上がっていない。

国内小型株のアクティブファンドが

いかにACWIと連動していないかが分かる。

これなら安心して保持することが出来そうだ。

当分はこの比率を目指したいと思う。